Mcginley Dynamisches Forex

Die meisten zuverlässigen Indikator You039ve nie gehört von John R. McGinley ist ein Certified Market Technician. Ehemaliger Redakteur der Markttechniker Assn. Journal of Technical Analysis und Erfinder der McGinley Dynamic. Im Rahmen der bewegten Durchschnitte in den 1990er Jahren suchte McGinley einen reaktionsfähigen Indikator zu erfinden, der automatisch auf die Rohdaten ansprechen würde als einfache oder exponentielle gleitende Durchschnitte. SMA gegen EMA Einfache gleitende Durchschnitte (SMA) reparieren Preis-Aktion durch die Berechnung der Vergangenheit Schlusskurse und dividiert durch die Anzahl der Perioden. Um einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Fügen Sie die Schlusskurse der letzten 10 Tage hinzu und teilen Sie sich um 10. Je glatter der gleitende Durchschnitt, desto langsamer reagiert er auf die Preise. Ein 50-Tage-Gleitender Durchschnitt bewegt sich langsamer als ein 10-Tage-Gleitender Durchschnitt. Ein 10- und 20-Tage-Gleitender Durchschnitt kann zuweilen eine Volatilität der Preise erfahren, die es schwieriger machen kann, Preisaktionen auszulegen. Falsche Signale können während dieser Perioden auftreten, wodurch Verluste entstehen, weil die Preise zu weit vor dem Markt kommen können. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) reagiert auf die Preise viel schneller als ein einfacher gleitender Durchschnitt. Dies ist, weil die EMA mehr Gewicht auf die neuesten Daten anstatt die älteren Daten. Es ist ein guter Indikator für die kurzfristige und eine großartige Methode, um kurzfristige Trends zu bekommen, weshalb die Händler sowohl einfache als auch exponentielle gleitende Durchschnitte gleichzeitig für Ein - und Ausgänge nutzen. Trotzdem kann es auch die Daten hinter sich lassen. Das Problem mit gleitenden Mitteln In seiner Erforschung der bewegten Durchschnitte, die viel weiter ging als die grundlegenden Beispiele bereits gezeigt, zeigte McGinley bewegte Durchschnitte viele Probleme. Das erste Problem war, dass sie unangemessen angewandt wurden. Die Umstellung der Durchschnittswerte in verschiedenen Perioden erfolgt in unterschiedlichem Maße in verschiedenen Märkten. Zum Beispiel, wie kann man wissen, wann man einen 10-tägigen bis zu einem 20- bis 50-tägigen gleitenden Durchschnitt in einem schnellen oder langsamen Markt einsetzt. Um das Problem der Wahl der Länge des gleitenden Durchschnitts, der für den aktuellen Markt gilt, zu lösen, passt sich der McGinley Dynamic automatisch der Geschwindigkeit des Marktes an. McGinley glaubt, dass gleitende Durchschnitte nur als Glättungsmechanismus verwendet werden sollten, anstatt ein Handelssystem oder Signalgenerator. Es ist ein Monitor des Trends. Aber ein 10-Tage einfacher gleitender Durchschnitt ist um fünf Tage oder die Hälfte seiner Länge ausgeschaltet. Die Chancen sind gut, dass der große Umzug in den Preisen bereits am fünften Tag eines 10-tägigen, einfachen gleitenden Durchschnitts aufgetreten ist. Darüber hinaus sollte ein 10-tägiger gleitender Durchschnitt ordnungsgemäß fünf Tage vor dem aktuellen Datum gezeichnet werden. Weiterhin fand McGinley, dass sich die geplanten Durchschnitte nicht mit den Preisen befassten, da große Trennungen häufig zwischen Preisen und gleitenden Durchschnittslinien bestehen. McGinley suchte, diese Probleme zu beseitigen, indem er einen Indikator ermittelte, der die Preise näher kippte, die Preisabgrenzung und die Peitsche vermeiden und den Preisen automatisch in schnellen oder langsamen Märkten folgen würde. McGinley Dynamic Dies hat er mit der Erfindung des McGinley Dynamic gemacht. Die Formel ist: Die McGinley Dynamic sieht aus wie eine gleitende durchschnittliche Linie, aber es ist ein Glättungsmechanismus für Preise, die sich herausstellen, um weit besser als jeder gleitende Durchschnitt zu verfolgen. Es minimiert Preis Trennung, Preis Whipsaws und Umarmungen Preise viel mehr eng. Und das tut dies automatisch, da dies ein Faktor der Formel ist. Wegen der Berechnung beschleunigt die Dynamic Line in den Märkten, wie es den Preisen folgt, doch bewegt sich langsamer in den Märkten. Man will schnell in einem Down-Markt zu verkaufen, aber reiten ein up-Markt so lange wie möglich. Die Konstante N bestimmt, wie eng die Dynamik den Index oder den Vorrat verfolgt. Wenn man einen 20-tägigen gleitenden Durchschnitt emuliert, so nutzt man zum Beispiel einen N-Wert, der halb so groß ist wie der gleitende Durchschnitt oder in diesem Fall 10. Es vermeidet die Peitschen, weil die Dynamic Line automatisch in jedem Markt schnell oder langsam läuft Ein Lenkmechanismus, der auf die Preise ausgerichtet bleibt, wenn die Märkte beschleunigen oder verlangsamen. Es kann sich auf Handelsentscheidungen verlassen, doch McGinley erfand die Dynamic 1997 als Marktinstrument und nicht als Handelsindikator. Fazit Ob es sich um ein Werkzeug oder Indikator handelt, das McGinley Dynamic ist ein faszinierendes Instrument, das von einem Markttechniker erfunden wurde, der seit fast 40 Jahren Märkte und Indikatoren verfolgt und studiert hat. Für weitere Informationen über Indikatoren und Markt-Tools, werfen Sie einen Blick auf unsere Technical Analysis Tutorial. Die McGinley Dynamic von Brian Twomey Bewerben Sie diese Markt-Tool von einem Master-Techniker entwickelt, um die Forex-Märkte zu analysieren. Die McGinley Dynamik ist ein Marktinstrument, das vom Veteran Tradermarket Techniker John McGinley erfunden wurde. Informationen über dieses Tool wurde zum ersten Mal in der Market Technicians AssociationRsquos Journal of Technical Analysis als Umriss im Jahr 1991 veröffentlicht und veröffentlicht dort als eine umfassende Studie im Jahr 1997. Ich habe hier versucht, die Gedanken Prozesse des Geistes eines Master-Techniker als zu erfassen Er arbeitete durch den Prozess der Erfindung zur Perfektion dieses Werkzeugs. Aber vorher müssen wir mit einigen Heftklammern der technischen Analyse wiederbelebt werden. Umzugsdurchschnitte Ein gleitender Durchschnitt ist das Studium der Geschichte der Zeitreihenanalyse. Frühe Praktizierende nutzten verschiedene Algorithmen, um Daten zu glätten und verschiedene Kurven zu verkleinern, doch diese frühe Arbeit war ganz primitiv. Graduierungsmethoden wurden später verwendet, wie eine passende Linie mit einer kleinsten Quadrate Regel für Plotten und Bau Zwecke. Anpassen von Linien, die die kleinste Quadrate verwenden, wurde später durch technische Analyse in der Familie der gleitenden Durchschnitte angenommen. Dies begann der Prozess der Interpolation von Daten mit Wahrscheinlichkeitstheorien und Analyse. Im Journal der Königlichen Statistischen Gesellschaft im Jahre 1909, G. U. Yule beschrieb sofortige Mittelwerte, die R. H. Hooker im Jahre 1901 als gleitende Mittelwerte berechnet hatte. Yule identifiziert Eigenschaften der Variation Differenz Korrelation Methode. Der Begriff Umzugsdurchschnitte trat scheinbar in das Lexikon kurz nach 1912 durch W. I. Kingrsquos Veröffentlichung von Elements Of Statistical Methods. Später, nachdem er Yulersquos-Studien verabschiedet hatte, beschrieb Harold Wold die gleitenden Durchschnitte in einer 1938-Studie namens Analysis Of Time Series. Andere Attribute setzen exponentielle Glättung zu R. G. Brownrsquos und Charles Holtrsquos Einzelarbeiten zur Bestandskontrolle in den 1950er Jahren. Abbildung 1: Der 10-tägige einfache gleitende Durchschnitt. Wie Sie aus dieser Tabelle sehen können, gibt es zu viele Grade der Trennung, zu viele Drop-offs und zu viel Unentschlossenheit in Richtung Marktrichtung. Fortsetzung in der März-Ausgabe der technischen Analyse der Aktien amp Rohstoffe Auszug aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der März 2010 Ausgabe der technischen Analyse der Aktien amp Commodities Magazin. Alle Rechte vorbehalten. Kopieren Copyright 2010, Technical Analysis, Inc.